构建交易圣杯（组图）

在金融市场中稳健的交易系统对于交易者而言，是至关重要的。在构建交易系统或交易体系之前，首先需要了解。在了解的范畴中，首先是了解自己的个性，其次是了解市场中的所处于的位置，最后是了解构建交易系统的类型。

在交易中性格对于交易系统有绝对的影响，其中包括主观与微观方面的变化以及心理变化等。无论是哪一种交易者类型都有它的优劣势。常见的交易者类型有：

第一种：策略型交易员：策略型交易获得成功的概率很高。他们的主要缺点；1：可能意识不到情绪层面的错误。2：有完美注意倾向。3：太执著于做对的事。

第二种：规划型交易员：规划型交易员成功的概率同样很高。但他们的主要缺点是追求刺激，而且事事都要做对。他们很容易觉得交易太过乏味，转而去做其他有趣的事情，但这会限制收益。

第三种：细节型交易员：细节型交易员获得成功的概率也比较大。他们的主要缺点是，可能过度关注细节，而忽略了大局。

第四种：管理型交易员：管理型交易员也有可能获得成功。他们的主要问题是，可能对自己太过苛刻，但意识不到眼前的错误。此外，面临的压力，由于交易可能无法给其带来满足感，故而可能会怀疑自己。

第五种：创新型交易员：创新型交易员的成功概率处于中上等级，其主要缺点是可能希望自己所做的一切都得到外界的肯定，非常需要一名导师。此外，如果某个有效系统与他们的想法相悖，他们可能因为情绪化而过早地放弃这一系统。

第六种：价值驱动型交易员：价值驱动型交易员有高于平均水平的成功机会。他们的主要问题是喜欢一意孤行。此外，自律，坚持和注重细节对他们来说总是难如登天。他们也可能慢慢发现交易过于乏味，转而通过其他事情寻找刺激。

第七种：独立型交易员：若能扬长避短，独立型交易员的成功概率也比较高。他们的主要缺点是讲求逻辑，可能因为自己无法从逻辑上理解某个系统而错过有效的系统。此外，交易占据的时间可能过多，从而导致他们与世隔绝。正因为如此，要想获得成功，独立型交易员必须扬长避短。

以上这七种类型交易员类型的优势和劣势都有不同之处，同一系列的测试后能够找到自我的性格类型。随后分析性格类型找出优势和劣势并记录在案。这是帮助我们在制定交易系统时可以参考自己的优势，让自我性格的优势无限放大，同时不断压缩交易的劣势。这也是交易系统制定的前奏，一套有灵魂，有核心的交易系统。

（交易员性格测试  www.tharptradertest.com）

这自我性格确认，就可以按照制定的交易的框架进行填充。大致是六个步骤架构：

第一步：交易时间框架的选择，对于交易者是重要的一步。由于大部分交易者并不是全职类型，在家庭，工作，交易之间很难达到平衡。因此选择适合自己的时间交易周期是非常重要的，只有确认后才能把交易与其他事情达到平衡点互不干扰。

第二步：市场中的趋势不轻易形成，大部分市场时间都处于在调整阶段。因此，使用什么指标或者用什么方式，尽早的发现趋势。能够在市场转折点时候及时发现趋势的变化，而不会错过行情。

第三步：在市场初期阶段，虽然可能在时间节点或趋势转折点形成新的趋势发展，在这种阶段也是市场比较反复阶段。因此需要用新的方式或指标工具来验证，之前发现的趋势是否成立。只有在成立的条件下，才有交易机会。否则，将忽略原先的趋势。

第四步：风险承受在交易者必然接受的过程，由于不同交易的承受能力与抗压能力的不同。对于风险的意识和认知也有偏差，在这个过程中要了解自我在承能力，是否属于风险厌恶还是风险偏好。在账号风险中，对于账号总体风险与单次风险也需要进行衡量评判。

第五步：交易规则的制定是交易行为控制的先决条件，进场或离场规则是盈利的基础条件。在市场无序的变化中，要以动态决策关注市场变化与符合自身系统信号尝试交易机会。这样才能有效的提升交易绩效，增加自我信心。

第六步：在初步交易系统构建完成后，就必须严格按照系统的信号执行。这方面需要从情感意识转换为条件意识，克服自身在交易时出现的不良交易行为或交易习惯。通过风险的控制和时间的累计账户才能有明显提升。

最后在交易系统构建完成后就需要针对交易系统胜率、活力因子、最大亏损金额、连续亏损次数、最大盈利金额、连续盈利的次数、这些测试结果进行研判。查看交易系统是否有逻辑上的错误，亏损频率是否在自己承受的风险范围之内。在历史测试用可以用手工方式和程序方式进行测试，需要使用到不同货币属性，因为不同货币属性的波动率与特征有区别。通过大量测试结果，就能知道自己构建的交易系统是属于什么类型的、风险如何、胜率如何、绩效如何、适应性如何等问题，随着对于市场的认识程度的加深，可以根据系统的核心之外进行不同辅助参考，如果头寸分布、绩效提升、资产组合、风险对冲等等。这是作为一名交易者在进入金融市场之前必要做的准备工作，开始你的交易之旅。